Kanal Handel Indikatorer

Wolfe wave MT4 indikatorer WolfeWave1.ex4 WolfeWave2.ex4 WolfeWave3.mq4 0WolfeWave04m. ex4 Som praksis viser, er alle disse Wolfe wave indikatorene perfekte, men kan sikkert være litt hjelp, mens manuell handel fortsatt er det beste alternativet fortsatt. Wolfe bølger: rask introduksjon Wolf bølger tilhører swing trading metoder. Det ble utviklet av Bill Wolfe, som har gjort levende handel SampP. Den generelle ideen er basert på å finne kanaliseringsmarkeder som viser ubalanse og ved å telle bølger og tegningstrendelinjer, plasser perfekte oppføringer og prosjekte nøyaktige profittmål. Wolf bølge mønster består av 5 bølger, som danner en kanal eller en stigende kile i fremskrittende markeder. Wolf wave bearish og bullish mønstre Hvordan telle Wolfe bølger bullish setup Wolfe wave er et reverseringsmønster, derfor er det viktig å vite nøyaktig hvordan og hvor du skal lete etter det, ellers handler en handler på feil side og handler mot trenden som er ikke over ennå. - Punkt 2 er en topp. - Punkt 1 er bunnen før punkt 2. - Punkt 3 er bunnen etter punkt 2, Punkt 3 må være lavere enn punkt 1. - Punkt 4 er toppen av samlingen etter punkt 3. Punkt 4 må være høyere enn punkt 1. - På dette tidspunktet trekkes en trendlinje tilkoblingspunkt 1 og 3. En utvidelse av denne trendlinjen vil projisere reverseringen som kommer til punkt 5. - Punkt 5 vil mest sannsynlig overstige trendlinjen trukket fra 1 til 3. Punkt 5 er inngangspunktet med et mål på EPA (Estimert pris ved ankomst) linje. - EPA-linjen (den grønne linjen på illustrasjonen) trukket fra punkt 1 til 4 og utvidet til fremtiden. Wolfe wave trading eksempler Nedenfor er 1H USDJPY diagrammet med 2 Wolfe wave oppsett: Et klart forenklet diagram med allerede identifiserte bølger og linjer. Et diagram med Wolfe wave telling samt inntjeningsfortjeneste overskuddsmål. Stopper med Wolfe bølger Stoppet er plassert bak punkt 5. Hvis du trekker en linje fra punkt 2 til punkt 4, når en gang når denne linjen, kan vi flytte stoppet for å bryte jevnt nivå. Wolfe wave trading krever trening øynene dine for å oppdage oppsett. Det kan ta litt tid, men etterpå blir det enkelt å stoppe Wolfe-bølgene i alle tidsrammer: fra 1 min diagrammer til månedlige diagrammer. Copyright copy Forex-indicatorsCommunity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) Innledning Utviklet av Donald Lambert og omtalt i Commodities magazine i 1980, er Commodity Channel Index (CCI) en allsidig indikator som kan brukes til å identifisere en ny trend eller advarer om ekstreme forhold. Lambert opprinnelig utviklet CCI for å identifisere sykliske svinger i varer, men indikatoren kan vellykket brukes til indekser, ETFer, aksjer og andre verdipapirer. Generelt måler CCI dagens prisnivå i forhold til et gjennomsnittlig prisnivå over en gitt tidsperiode. CCI er relativt høy når prisene ligger langt over gjennomsnittet. CCI er relativt lavt når prisene ligger langt under gjennomsnittet. På denne måten kan CCI brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Beregning Eksempelet nedenfor er basert på en 20-årig Varekanalindeks (CCI) beregning. Antall CCI-perioder brukes også til beregningene av det enkle glidende gjennomsnittet og gjennomsnittlig avvik. Lambert satte konstanten på .015 for å sikre at ca 70 til 80 prosent av CCI-verdiene ville falle mellom -100 og 100. Denne prosentdelen avhenger også av tilbakekallingsperioden. Et kortere CCI (10 perioder) vil være mer volatilt med en mindre prosentandel av verdier mellom 100 og -100. Omvendt vil en lengre CCI (40 perioder) ha en høyere prosentandel av verdier mellom 100 og -100. Klikk her for en CCI-beregning i et Excel-regneark. Tolkning CCI måler forskjellen mellom en prisendring for security039 og gjennomsnittlig prisendring. Høye positive avlesninger indikerer at prisene ligger godt over gjennomsnittet, noe som viser styrke. Lav negativ lesing indikerer at prisene ligger godt under gjennomsnittet, noe som viser svakhet. Commodity Channel Index (CCI) kan brukes som enten en sammenfallende eller ledende indikator. Som en sammenfallende indikator gjenspeiler overspenninger over 100 sterke prishandlinger som kan signalere starten på en opptrinn. Pluges under -100 gjenspeiler svak pris handling som kan signalere starten på en downtrend. Som en ledende indikator. kartleggere kan se etter overkjøpte eller oversolgte forhold som kan foreskygge en vesentlig reversering. På samme måte kan bullish og bearish divergenser brukes til å oppdage tidlige momentumskift og forutse trendendringer. Ny trend som fremkommer Som nevnt ovenfor, kommer flertallet av CCI-bevegelse mellom -100 og 100. Et trekk som overstiger dette området viser uvanlig styrke eller svakhet som kan foreskygge et utvidet trekk. Tenk på disse nivåene som bullish eller bearish filtre. Teknisk, favoriserer CCI oksene når de er positive og bjørnene når de er negative. Men med en enkel nulllinje kan kryssoverføringer resultere i mange whipsaws. Selv om inngangspunkter vil lagre mer, krever et trekk over 100 for et bullish signal og et trekk under -100 for et bearish signal reduserer whipsaws. Tabellen nedenfor viser Caterpillar (CAT) med 20-dagers CCI. Det var fire trendsignaler innen en sju måneders periode. Tydeligvis er en 20-dagers CCI ikke egnet for langsiktige signaler. Grafister må bruke ukentlige eller månedlige diagrammer for langsiktige signaler. Aksjen toppet på 11-Jan og avslått. CCI flyttet under -100 den 22. januar (8 dager senere) for å signalisere starten på et utvidet trekk. Tilsvarende flyttet aksjene bunnet den 8. februar og CCI over 100 den 17. februar (6 dager senere) for å signalisere starten på et utvidet forskudd. CCI fanger ikke eksakt topp eller bunn, men det kan bidra til å filtrere ut ubetydelige trekk og fokusere på den større trenden. CCI utløste et bullish signal når CAT steg over 60 i juni. Enkelte handelsmenn kan ha vurdert aksjene overkjøpt og belønning til risikofaktor ugunstig på disse nivåene. Med det bullish signalet som var i kraft, ville fokus ha vært på bullish oppsett med et godt belønning-til-risikofaktor. Legg merke til at aksjene trakk seg rundt 62 av forrige forhånd og dannet et fallende flagg innen utgangen av juni. Den etterfølgende overspenningen over flaggstrendslinjen ga et annet bullish signal med CCI fremdeles i tyrmodus. OverkjøptOversikt Identifisering av overkjøpte og oversolgte nivåer kan være vanskelig med Commodity Channel Index (CCI), eller noen annen momentum-oscillator for den saks skyld. For det første er CCI en ubunden oscillator. Teoretisk sett er det ingen oppside - eller ulempergrenser. Dette gjør en overkjøpt eller oversolgt vurdering subjektiv. For det andre kan verdipapirene fortsette å bevege seg høyere etter at en indikator blir overkjøpt. På samme måte kan verdipapirene fortsette å bevege seg lavere etter at en indikator blir oversolgt. Definisjonen av overkjøpt eller oversold varierer for Commodity Channel Index (CCI). 100 kan fungere i et handelsområde, men flere ekstreme nivåer er nødvendig for andre situasjoner. 200 er et mye vanskeligere nivå å nå og mer representativt for en ekte ekstrem. Utvelgelse av overkjøpte oversatte nivåer avhenger også av volatiliteten til den underliggende sikkerheten. CCI-området for en indeks-ETF, for eksempel SPY, vil vanligvis være mindre enn for de fleste aksjer, for eksempel Google. Tabellen over viser Google (GOOG) med CCI (20). Horisontale linjer ved 200 ble tilsatt ved hjelp av de avanserte indikatoralternativene. Fra begynnelsen av februar til begynnelsen av oktober (2010) overskred Google 200 minst fem ganger. De røde stiplede linjene viser når CCI flyttet tilbake under 200, og de grønne stiplede linjene viser når CCI flyttet tilbake over -200. Det er viktig å vente på at disse kryssene reduserer whipsaws hvis trenden utvides. Et slikt system er imidlertid ikke dumt bevis. Legg merke til hvordan Google fortsatte å flytte høyere selv etter at CCI ble overkjøpt i midten av september og flyttet under -200. Bullish Bearish Divergences Divergenser signal et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmoment ikke bekrefter pris. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og CCI danner en høyere lav, noe som viser mindre nedadgående momentum. En bearish divergens skjema når sikkerheten registrerer en høyere høy og CCI danner en lavere høy, noe som viser mindre oppadgående momentum. Før du blir for opptatt av forskjeller som gode reverseringsindikatorer, merk at avvik kan være misvisende i en sterk trend. En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt vises hausiske avvik ofte etterpå i utvidede downtrends. Bekreftelse innehar nøkkelen til avvik. Mens forskjeller gjenspeiler en endring i momentum som kan foreskygge en trendendring, bør kartleggere sette et bekreftelsespunkt for CCI eller prisdiagrammet. En bearish divergens kan bekreftes med en pause under null i CCI eller en støttesvikt på prisdiagrammet. Omvendt kan en bullish divergens bekreftes med en pause over null i CCI eller en motstandsavbrudd på prisdiagrammet. Tabellen over viser United Parcel Service (UPS) med 40-dagers CCI. En lengre tidsramme, 40 versus 20, ble brukt til å redusere volatiliteten. Det er tre betydelige avvik i løpet av en sju måneders periode, som faktisk er ganske få i bare syv måneder. For det første dro UPS til nye høyder tidlig i mai, men CCI klarte ikke å overstige sin høye mars og dannet en bearish divergens. En støttepause på prisdiagrammet og CCI beveger seg inn i negativt territorium for å bekrefte denne forskjellen noen dager senere. For det andre, en bullish divergens dannet tidlig i juli da aksjen flyttet til et lavere lav, men CCI dannet en høyere lav. Denne forskjellen ble bekreftet med en CCI-pause i positivt territorium. Legg også merke til at UPS fylte senke juni-gapet med en bølge i begynnelsen av juli. Tredje, en bearish divergens dannet tidlig i september, og dette ble bekreftet da CCI dyppet ned i negativt territorium. Til tross for en CCI-bekreftelse, brøt prisen aldri støtte og divergensen resulterte ikke i en trendendring. Ikke alle forskjeller gir gode signaler. Konklusjoner CCI er en allsidig momentumoscillator som kan brukes til å identifisere overboughtoversoldnivåer eller trendomkastninger. Indikatoren blir overkjøpt eller oversold når den når en relativ ekstreme. Den ekstreme avhenger av egenskapene til den underliggende sikkerheten og det historiske området for CCI. Flyktige verdipapirer vil trolig kreve større ekstremer enn fulle verdipapirer. Trendendringer kan identifiseres når CCI krysser en bestemt grense mellom null og 100. Uansett hvordan CCI brukes, bør kartleggere bruke CCI sammen med andre indikatorer eller prisanalyser. En annen momentum-oscillator vil være overflødig, men On Balance Volume (OBV) eller akkumuleringsfordelingslinjen kan legge til verdi for CCI-signaler. Bruke med SharpCharts CCI er tilgjengelig som en SharpCharts-indikator som kan plasseres over, under eller bak prismodellen for den underliggende sikkerheten. Å plassere CCI direkte bak prisen gjør det enkelt å sammenligne indikatorbevegelser med prisbevegelser. Standardinnstillingen er 20 perioder, men dette kan justeres etter behov for analyse. En kortere tidsramme gjør indikatoren mer følsom. En lengre tidsramme gjør det mindre følsomt. Medlemmer kan klikke på den grønne pilen ved siden av avanserte alternativer for å legge til horisontale linjer for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. To linjer kan legges ved å skille tallene med et komma (200, -200). Foreslåtte skanninger CCI Oversold i Uptrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold CCI å slå opp. For det første må aksjene være over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i et generelt opptrend. For det andre må CCI krysse over -200 for å vise indikatoren stige fra overliste nivåer. CCI overkjøpt i Downtrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpt CCI-nedgang. For det første må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en generell nedtrend. For det andre må CCI krysse under 200 for å vise indikatoren som faller fra overkjøpte nivåer. Ytterligere studie Murphy har et kapittel viet til momentumoscillatorer og deres forskjellige bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper, samt noen eksempler som er spesifikke for Commodity Channel Index. Pring viser grunnleggende om momentumindikatorer ved å dekke divergenser, crossovers og andre signaler. Det er to kapitler som dekker spesifikke momentumindikatorer med mange eksempler. Teknisk analyse av finansmarkedene John J. Murphy Teknisk analyse Forklart av Martin Pring Martin PringKeltner Kanaler Keltner-kanaler Introduksjon Keltner-kanaler er volatilitetsbaserte konvolutter satt over og under et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Denne indikatoren ligner Bollinger Bands, som bruker standardavviket til å sette bandene. I stedet for å bruke standardavviket bruker Keltner Channels gjennomsnittlig True Range (ATR) til å angi kanalavstand. Kanalene er vanligvis satt til gjennomsnittlig True Range-verdier over og under 20-dagers EMA. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet dikterer retning og gjennomsnittlig True Range setter kanalbredde. Keltner-kanaler er en trend-indikator som brukes til å identifisere reverseringer med kanalbrudd og kanalretning. Kanaler kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer når trenden er flat. I sin 1960-bok, Hvordan tjene penger på varer, introduserte Chester Keltner ti-dagers flytende gjennomsnittlig handelsregel, som krediteres som den opprinnelige versjonen av Keltner Channels. Denne originale versjonen startet med en 10-dagers SMA av den typiske prisen som midtlinjen. 10-dagers SMA i High-Low-serien ble lagt til og trukket fra for å sette de øvre og nedre kanallinjer. Linda Bradford Raschke introduserte den nyere versjonen av Keltner Channels på 1980-tallet. I likhet med Bollinger Bands brukte denne nye versjonen en volatilitetsbasert indikator, gjennomsnittlig True Range (ATR), for å angi kanalbredde. StockCharts bruker denne nyere versjonen av Keltner Channels. Beregning Det er tre trinn for å beregne Keltner-kanaler. Velg først lengden for eksponentielt glidende gjennomsnitt. For det andre, velg tidsperioder for Average True Range (ATR). Tredje, velg multiplikator for gjennomsnittlig True Range. Eksempelet ovenfor er basert på standardinnstillingene for SharpCharts. Fordi flytte gjennomsnittsforsinkelsespris, vil et lengre glidende gjennomsnitt ha mer lag og et kortere glidende gjennomsnitt vil ha mindre forsinkelse. ATR er grunnleggende volatilitetsinnstilling. Korte tidsrammer, som 10, produserer en mer flyktig ATR som svinger som 10-volatilitet ebbs og strømmer. Lengre tidsrammer, slik som en 100, glatter disse fluktuasjonene for å produsere en mer konstant ATR-lesing. Multiplikatoren har mest innflytelse på kanalbredden. Bare å bytte fra 2 til 1 vil kutte bredden i halve. Økning fra 2 til 3 vil øke kanalbredden med 50. Her er et diagram som viser tre Keltner-kanaler satt til 1, 2 og 3 ATRer vekk fra det sentrale glidende gjennomsnittet. Denne spesielle teknikken har vært fremmet av Kerry Lovvorn fra SpikeTrade i årevis. Tabellen over viser standard Keltner-kanaler i rødt, en bredere kanal i blått og en smalere kanal i grønt. De blå kanalene ble satt til tre gjennomsnittlige True Range-verdier over og under (3 x ATR). De grønne kanalene brukte en ATR-verdi. Alle tre deler 20-dagers EMA, som er den stiplede linjen i midten. Indikatorvinduene viser forskjeller i gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) i 10 perioder, 50 perioder og 100 perioder. Legg merke til hvordan den korte ATR (10) er mer flyktig og har det bredeste spekteret. I kontrast er 100-tids ATR mye jevnere med et mindre flyktig utvalg. Tolkningsindikatorer basert på kanaler, bånd og konvolutter er utformet for å omfatte de fleste prishandlinger. Derfor beveger seg over eller under kanalen linjer berettigelse fordi de er relativt sjeldne. Trender starter ofte med sterke trekk i en eller annen retning. En bølge over den øvre kanallinjen viser ekstraordinær styrke, mens et stup under den nedre kanallinjen viser ekstraordinær svakhet. Slike sterke trekk kan signalere slutten på en trend og begynnelsen på en annen. Med et eksponentielt glidende gjennomsnitt som grunnlag, er Keltner Channels en trend-indikator. Som med glidende gjennomsnitt og trend-indikatorer etterlater Keltner Channels prisaksjon. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet dikterer kanalens retning. Generelt er en downtrend tilstede når kanalen beveger seg lavere, mens en opptrend eksisterer når kanalen beveger seg høyere. Trenden er flat når kanalen beveger seg sidelengs. En kanaloppgang og pause over den øvre trendlinjen kan signalere starten på en opptrinn. En kanal nedtur og bryte under den nedre trendlinjen kan signalere starten av en nedtrend. Noen ganger tar en sterk trend ikke tak i etter en kanalbrudd og prisene svinger mellom kanallinjene. Slike handelsområder er preget av et relativt flytende gjennomsnitt. Kanalgrensene kan da brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer for handelsformål. Versus Bollinger Bands Det er to forskjeller mellom Keltner Channels og Bollinger Bands. For det første er Keltner kanaler jevnere enn Bollinger Bands fordi bredden på Bollinger Bands er basert på standardavviket, som er mer volatilt enn gjennomsnittlig True Range (ATR). Mange anser dette for et pluss fordi det skaper en mer konstant bredde. Dette gjør Keltner Channels godt egnet for trenden etter og trendidentifikasjon. For det andre bruker Keltner-kanaler også et eksponentielt glidende gjennomsnitt, noe som er mer følsomt enn det enkle glidende gjennomsnittet som brukes i Bollinger Bands. Tabellen nedenfor viser Keltner Channels (blå), Bollinger Bands (rosa), gjennomsnittlig True Range (10), Standard Deviation (10) og Standard Deviation (20) for sammenligning. Legg merke til hvordan Keltner-kanalene er jevnere enn Bollinger-båndene. Legg også merke til hvordan standardavviket dekker et større område enn gjennomsnittlig sant rekkevidde (ATR). Tabellen nedenfor viser Archer Daniels Midland (ADM) som starter en uptrend når Keltner Channels vender opp og aksjene stiger over den øvre kanallinjen. ADM var i en klar nedgang i april-mai da prisene fortsatte å gjennomsyre den nedre kanalen. Med en sterk oppstart i juni, gikk prisene over den øvre kanalen og kanalen kom opp for å starte en ny opptrinn. Legg merke til at prisene holdt over den nedre kanalen på dips tidlig og sent i juli. Selv med en ny oppretting etablert, er det ofte forsiktig å vente på et tilbaketrekning eller bedre inngangspunkt for å forbedre forholdet mellom belønning og risiko. Momentum-oscillatorer eller andre indikatorer kan da brukes til å definere oversold-avlesninger. Dette diagrammet viser StochRSI. en av de mer følsomme momentum-oscillatorene, som dypper under .20 for å bli oversold minst tre ganger under opptrenden. De påfølgende kryssene tilbake over .20 signaliserte en gjenopptakelse av opptrenden. Det andre diagrammet viser Nvidia (NVDA) som starter en nedgang med en kraftig tilbakegang under den nedre kanallinjen. Etter denne første pause, møtte aksjen motstanden nær 20-dagers EMA (mellomlinje) fra midten av mai til begynnelsen av august. Manglende evne til å komme nær den øvre kanallinjen viste sterkt nede trykk. En 10-årig Commodity Channel Index (CCI) er vist som momentum-oscillatoren for å identifisere kortsiktige overkjøpsvilkår. Et trekk over 100 anses å være overkjøpt. En etterfølgende flyt tilbake under 100 signalerer en gjenopptakelse av downtrend. Dette signalet fungerte bra til september. Disse mislykkede signalene indikerte en mulig trendendring som senere ble bekreftet med en pause over den øvre kanallinjen. Flat trend Når en handelsklasse eller et flatt handelsmiljø er blitt identifisert, kan forhandlere bruke Keltner-kanalene til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Et handelsområde kan identifiseres med et flytende gjennomsnitt og gjennomsnittlig retningsindeks (ADX). Tabellen nedenfor viser at IBM varierer mellom støtte i 120-122-området og motstand i 130-132-området fra februar til slutten av september. Den 20-dagers EMA, mellomlinjen, forsinket pris handling, men flatet ut fra april til september. Indikatorvinduet viser ADX (svart linje) som bekrefter en svak trend. Lav og fallende ADX viser en svak trend. Høy og stigende ADX viser en sterk trend. ADX var under 40 hele tiden og under 30 mesteparten av tiden. Dette gjenspeiler fravær av trend. Legg merke til at ADX toppet tidlig i juni og falt til slutten av august. Bevæpnet med utsiktene til en svak trend og handelsavstand, kan handelsmenn bruke Keltner Channels til å forutse reverseringer. I tillegg må du legge merke til at kanallinjene ofte sammenfaller med kartstøtte og motstand. IBM dyppet under den nedre kanallinjen tre ganger fra slutten av mai til slutten av august. Disse dipsene ga lavrisiko-inngangspunkter. Beholdningen klarte ikke å nå den øvre kanallinjen, men ble nær som den reverserte i motstandssonen. Disney-diagrammet viser en lignende situasjon. Konklusjoner Keltner kanaler er en trend som følger indikator designet for å identifisere den underliggende trenden. Trendidentifikasjon er mer enn halvparten av kampen. Trenden kan være opp, ned eller flatt. Ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor kan handelsmenn og investorer identifisere trenden for å etablere en handelspreferanse. Bullish handler er favorisert i en uptrend og bearish handler er favorisert i en downtrend. En flat trend krever en mer skikkelig tilnærming fordi prisene ofte topper på den øvre kanallinjen og trough på den nedre kanallinjen. Som med alle analyseteknikker, bør Keltner-kanaler brukes sammen med andre indikatorer og analyser. Momentum-indikatorer gir et godt supplement til trend-etter Keltner Channels. SharpCharts Keltner Channels finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et glidende gjennomsnitt, bør Keltner Channels vises på toppen av en prisplan. Når du velger indikatoren fra rullegardinlisten, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2,0,10). Det første nummeret (20) angir perioder for eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det andre nummeret (2.0) er ATR-multiplikatoren. Det tredje nummeret (10) er antall perioder for gjennomsnittlig True Range (ATR). Disse standardparametrene angir kanalene 2 ATR-verdier overbeløser 20-dagers EMA. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Klikk her for et levende eksempel. Oversold etter Bullish Keltner Channel Breakout: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt over sin øvre Keltner Channel for 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en uptrend. Den nåværende 10-årige CCI er under -100 for å indikere en kortsiktig oversold tilstand. Overkjøpt etter Bearish Keltner Channel Breakout: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt under deres lavere Keltner Channel for 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en downtrend. Den nåværende 10-årige CCI er over 100 for å indikere en kortsiktig overkjøpt tilstand. Videre studier